Associação Comercial de São Paulo inova serviços de apoio ao crédito com software SPSS

Com ajuda de ferramenta de análise preditiva, entidade criou pontuação que mede o risco de concessão de crédito para pessoas físicas; informação deu origem a serviços de alto valor agregado e contribui para a estratégia de bancos e varejistas

Para sobreviver no comércio, informação é fundamental. Em 2005, na cidade de São Paulo, o Serviço Central de Proteção ao Crédito que informa se o consumidor está inadimplente ou não recebeu 19,5 milhões de consultas. Mas o status instantâneo da situação financeira do comprador, embora importante, não garante por si o sucesso de uma transação comercial. Para munir seus associados com informações de natureza estratégica, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) criou um serviço que olha para o futuro. É o UseScore, que pontua os consumidores com notas de 0 a 1.000 de acordo com seu histórico de relacionamento com o comércio.

O UseScore é o primeiro da linha de serviços Use Solutions, para classificação e gestão de riscos relacionados à pessoa física. A primeira versão a entrar no ar é o UseScore Crédito. Todos os serviços baseiam-se na construção de modelos probabilísticos, feitos com tecnologias de data mining e software SPSS.

“O UseScore Crédito permite que as empresas conheçam, por meio de um sistema de pontos, a probabilidade de um consumidor tornar-se inadimplente”, explica o gerente de Modelos da ACSP, Edson Roberto da Silva. Estatístico formado pela Unicamp, Silva foi o responsável por juntar as peças para a criação do UseScore: os dados históricos de inadimplência mantidos pela ACSP, os serviços de uma consultoria especializada em data warehouse e o software SPSS. “Quando terminamos de montar nossa base de dados no fim de 2003, ela tinha 1,5 bilhão de registros de consultas e inadimplências coletados desde 1999”, relembra. A elaboração do banco de dados levou seis meses.

Informação consolidada

O intervalo dos dados não foi escolhido por acaso. Antes de 1999, os dados sobre inadimplência eram mantidos de forma independente pelas diversas associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas.

Com o consentimento dessas entidades, a Associação Comercial de São Paulo passou a ter a custódia desses dados em uma única base e a centralizar as consultas e os registros de inadimplência. Essa união se consolidou há pouco mais de um ano, com a criação da Renic Rede Nacional de Informações Comerciais, à qual a ACSP é filiada. O que significaria apenas uma redução de despesas tornou-se, com o SPSS, em um processo que transforma dados históricos em informações estratégicas para bancos e comerciantes.

Silva ressalta que todo o trabalho é feito de acordo com a legislação vigente, que protege o consumidor da divulgação não autorizada de seu histórico detalhado. “Desde o começo, nosso objetivo foi construir, pela história do indivíduo, uma representação do que virá pela frente”, explica. “Nosso método é amostral. Extraímos, da nossa base de dados, CPFs de forma aleatória. Calculamos quantos se tornaram inadimplentes e, com o SPSS, combinamos e publicamos nossas 'variáveis preditoras', aquelas informações sobre o indivíduo que nos permitiriam calcular a probabilidade de ele cair em inadimplência”, resume.

O estatístico dá um exemplo. De uma amostra inicial de 100 mil CPFs, o software seleciona quem, numa certa data, não tinha débito ativo. Num segundo passo, o computador analisa quem, dessa seleção, se tornou inadimplente. As variáveis preditoras são uma forma de entender por que essas pessoas tornaram-se inadimplentes. “O conceito é: quem já teve débitos no passado e nunca ficou inadimplente dificilmente deixará de pagar suas contas no futuro”, conta.

“Com os dados e as variáveis reunidos, é possível construir índices de performance, ou seja, classificar as pessoas que não são inadimplentes em grupos, de acordo com a qualidade do seu crédito.”

Cálculos na madrugada

O modelo da ACSP é analítico funciona paralelamente ao sistema de produção. De madrugada, as mudanças no cadastro de inadimplentes, mantido em um sistema AS/400, são enviadas para outro banco de dados em um sistema Dell que, por segurança, é mantido isolado de outras redes e da internet. O cálculo do Score é feito entre meia-noite e 4h. Depois de pronto, o resultado da pontuação sem os detalhes históricos do consumidor é devolvido ao sistema de produção. Como janela de tempo para cálculo do Score, a ACSP escolheu os três últimos anos de registros do comércio.

“O cálculo do Score é complexo, pois envolve 400 variáveis e a relação entre elas”, conta Silva. “Mas conseguimos entregar um novo cálculo de score todo dia e liberá-lo para consulta pelos associados, um serviço que em horário de pico demora 3 segundos.”

O uso do SPSS permitiu a criação de um serviço adicional. Com o Backtest, bancos e varejistas enviam à equipe de modelagem da ACSP uma amostra dos dados de seus clientes. A ACSP calcula o Score deste grupo e verifica quem se tornou inadimplente. “É um serviço que ajuda as empresas a conhecer melhor seus clientes e a precificar adequadamente seus produtos, de acordo com o perfil de risco do crédito”, diz Silva.

“A consulta simples dá ao lojista a informação de que determinado consumidor tem nota 500; mas é o Backtest, feito com dados da própria loja, que dirá qual é o nível de risco que está associado a essa nota.” De acordo com o gerente de Modelos, praticamente todas as grandes instituições bancárias e de varejo já fizeram o Backtest.

Valor estratégico

Para o gerente da ACSP, basear-se no Score apenas para conceder crédito é ignorar seu valor estratégico. “Para o lojista, o Score é uma ferramenta que permite manter um portfolio balanceado de clientes. Para as empresas de crédito, ele dá informações que ajudam a criar taxas de juros compatíveis com o risco do tomador do empréstimo. Para o consumidor, as diversas leis em trâmite no Congresso sobre cadastro positivo poderão levar a uma situação similar a dos maiores países do mundo, nos quais o cidadão tem a oportunidade de negociar melhores condições de crédito de acordo com seu nível de risco”, considera.

A experiência bem-sucedida do UseScore Crédito tem levado a ACSP a oferecer novos serviços. Um deles, o UseScore Recuperação, estreou no começo deste ano. É voltado para carteiras de cobrança e calcula a probabilidade de devedores saírem da situação de inadimplência. “Com base nessa informação, as empresas de cobrança podem concentrar esforços em quem tem chances reais de saldar a dívida”, aponta Silva. O outro, ainda inédito, é o UseScore Cheque, que deverá pontuar a relação das pessoas com esse meio de pagamento.

Case ACSP (PDF)